PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWAX с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWAX с ISF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).

VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWAX и ISF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		1.81%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		4.35%35.47%7.46%13.50%-6.37%16.61%-8.97%21.81%-14.11%23.87%
Разные валюты инструментов

VFWAX торгуется в USD, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWAX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции ISF.L немного отстают с 8.65%.

VFWAX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.13%
С начала года
1.81%
6 месяцев
5.93%
1 год
26.78%
3 года*
15.42%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%

ISF.L

1 день
2.63%
1 месяц
-3.88%
С начала года
4.35%
6 месяцев
10.31%
1 год
28.10%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.08%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX
Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с HUKX.LISF.L с XDAX.LISF.L с UKDV.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.L

Сравнение комиссий VFWAX и ISF.L

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

VFWAX vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWAX c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWAXISF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.72

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.16

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.37

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

10.11

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWAX vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISF.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWAXISF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.18

+0.28

Корреляция

Корреляция между VFWAX и ISF.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и ISF.L

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что сопоставимо с доходностью ISF.L в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.90%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		2.88%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и ISF.L

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и ISF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWAXISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-68.24%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.57%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-12.69%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-34.13%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-4.44%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-21.99%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.36%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и ISF.L

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWAXISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.95%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.76%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.24%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.27%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

18.14%

-2.13%