PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFVA с VSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с VSPGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and VSPGX (Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares) are both funds - VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VFVA returned 12.78%/yr vs 14.17%/yr for VSPGX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for VSPGX.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и VSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у VSPGX с доходностью 12.76%.

VFVA

1 день
1.71%
1 месяц
5.46%
6 месяцев
13.23%
С начала года
18.18%
1 год
32.46%
3 года*
17.81%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

VSPGX

1 день
0.55%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
12.26%
С начала года
12.76%
1 год
24.92%
3 года*
25.63%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и VSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		18.18%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		12.76%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-3.14%

Correlation

The correlation between VFVA and VSPGX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between VFVA and VSPGX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с VMFGXVSPGX с SPY

Доходность на риск

VFVA vs. VSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c VSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFVAVSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.46

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.03

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.85

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

7.14

+5.11

VFVA vs. VSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VSPGX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и VSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFVA и VSPGX

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VSPGX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAVSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-32.73%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-13.68%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-22.34%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-32.73%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.00%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-6.74%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.55%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и VSPGX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAVSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.97%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

14.26%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

17.34%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

21.51%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

21.37%

+2.87%

Сравнение комиссий VFVA и VSPGX

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VSPGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и VSPGX

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VSPGX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.79%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.47%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and VSPGX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSPGX has higher volatility (5.97%) compared to VFVA (4.24%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs VSPGX's -32.73%.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и VSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор