Сравнение VFVA с RDIV
VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VFVA is actively managed, while RDIV is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 12.78%/yr vs 13.78%/yr for RDIV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и RDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 18.18%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 20.72%.
VFVA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 18.18%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
RDIV
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам VFVA и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 18.18% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -18.90% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 20.72% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -1.80% |
Correlation
The correlation between VFVA and RDIV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between VFVA and RDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VFVA и RDIV
Секторы
VFVA
RDIV
Финансовые услуги
Здравоохранение
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
VFVA
RDIV
Здравоохранение
VFVA
RDIV
Технологии
VFVA
RDIV
Потребительский циклический сектор
VFVA
RDIV
Промышленность
VFVA
RDIV
-
Энергетика
VFVA
RDIV
Потребительский защитный сектор
VFVA
RDIV
Коммуникационные услуги
VFVA
RDIV
Сырьевые материалы
VFVA
RDIV
Недвижимость
VFVA
RDIV
Коммунальные услуги
VFVA
-
RDIV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFVA vs. RDIV — Ранг доходности на риск
VFVA
RDIV
Сравнение VFVA c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFVA | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 6.73 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 19.36 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFVA и RDIV
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, примерно равная максимальной просадке RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и RDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFVA | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -49.97% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -4.84% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.07% | -17.91% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -24.89% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -5.82% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.68% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и RDIV
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.24%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFVA | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.50% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.03% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 13.37% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.45% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 21.84% | +2.40% |
Сравнение комиссий VFVA и RDIV
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и RDIV
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности RDIV в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.51% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 1.79% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFVA and RDIV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDIV has higher volatility (4.50%) compared to VFVA (4.24%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs RDIV's -49.97%.
On 5-year performance, RDIV leads with 13.78% vs 12.78% for VFVA. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RDIV has performed better with a 13.78% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.
RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 1.79% for VFVA.
They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.39% for RDIV.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFVA и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор