Сравнение VFVA с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
VFVA и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и MDYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и MDYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.55% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 1.55%.
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
MDYV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и MDYV
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MDYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFVA vs. MDYV — Ранг доходности на риск
VFVA
MDYV
Сравнение VFVA c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | MDYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.03 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.41 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и MDYV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и MDYV
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности MDYV в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и MDYV
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и MDYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -60.71% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -14.55% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -22.58% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -7.10% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -8.68% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.88% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и MDYV
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.33%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.30% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.44% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 20.68% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.57% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.90% | +2.61% |