Сравнение VFVA с BBVSX
VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VFVA returned 12.78%/yr vs 7.19%/yr for BBVSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.41%/yr for BBVSX.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и BBVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у BBVSX с доходностью 15.71%.
VFVA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 18.18%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
BBVSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам VFVA и BBVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 18.18% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -18.90% |
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 15.71% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -13.09% |
Correlation
The correlation between VFVA and BBVSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between VFVA and BBVSX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFVA vs. BBVSX — Ранг доходности на риск
VFVA
BBVSX
Сравнение VFVA c BBVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFVA | BBVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.87 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 2.14 | +10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFVA и BBVSX
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки BBVSX в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и BBVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFVA | BBVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -43.42% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -13.05% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.07% | -23.25% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -23.25% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -6.12% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.20% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и BBVSX
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFVA | BBVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.02% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 10.80% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 17.50% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 19.26% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 20.92% | +3.32% |
Сравнение комиссий VFVA и BBVSX
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BBVSX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и BBVSX
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 1.79% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFVA and BBVSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFVA has higher volatility (4.24%) compared to BBVSX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs BBVSX's -43.42%.
VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFVA и BBVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор