PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с BBVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFVA с BBVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX).

VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. BBVSX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VFVA и BBVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFVA и BBVSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.32%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		2.45%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-13.75%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у BBVSX с доходностью 2.45%.

VFVA

1 день
0.22%
1 месяц
-3.26%
С начала года
2.32%
6 месяцев
6.55%
1 год
19.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

BBVSX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.45%
6 месяцев
-7.12%
1 год
4.10%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY
Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с FSMDXBBVSX с JVMIXBBVSX с FSSNXBBVSX с IVOVBBVSX с VBRBBVSX с VOE

Сравнение комиссий VFVA и BBVSX

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BBVSX в 0.41%.

BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

VFVA vs. BBVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c BBVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVABBVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.21

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.43

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.22

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

0.58

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. BBVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа BBVSX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и BBVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVABBVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.21

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.05

Корреляция

Корреляция между VFVA и BBVSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и BBVSX

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и BBVSX

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки BBVSX в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и BBVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFVABBVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-43.42%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-13.52%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-23.25%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-10.79%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.20%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.34%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и BBVSX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.28%, в то время как у Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFVABBVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.67%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

14.32%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

21.73%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.37%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

20.98%

+3.52%