PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFVA с ABLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD).

VFVA и ABLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VFVA и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFVA и ABLD

2026 (YTD)20252024202320222021
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.10%14.77%7.67%17.37%-3.96%3.68%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 10.68%.

VFVA

1 день
0.20%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.23%
1 год
20.92%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

ABLD

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY
Часто сравнивают с ABLD:
ABLD с ABLGABLD с ABLSABLD с ABFLABLD с IMCVABLD с QVALABLD с VEGIABLD с TPHD

Сравнение комиссий VFVA и ABLD

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ABLD в 0.39%.

ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

VFVA vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVAABLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.87

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

4.52

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVAABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между VFVA и ABLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и ABLD

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ABLD в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и ABLD

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и ABLD.

Загрузка...

Показатели просадок

VFVAABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-19.35%

-29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.54%

-14.67%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-5.53%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-3.91%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.63%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и ABLD

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.33%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFVAABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.81%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.88%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

18.56%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

17.59%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

17.59%

+6.92%