PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с ZSP-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с ZSP-U.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and BMO respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.28%/yr vs 16.41%/yr for ZSP-U.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и ZSP-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFV.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFV.TO показывает доходность 11.92%, а ZSP-U.TO немного выше – 11.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFV.TO имеют среднегодовую доходность 16.28%, а акции ZSP-U.TO немного впереди с 16.41%.

VFV.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
11.92%
6 месяцев
10.99%
1 год
26.31%
3 года*
23.50%
5 лет*
16.05%
10 лет*
16.28%

ZSP-U.TO

1 день
0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.94%
6 месяцев
10.63%
1 год
26.21%
3 года*
23.53%
5 лет*
15.97%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и ZSP-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		11.92%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.61%25.14%2.95%13.69%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		11.94%12.35%34.94%23.04%-13.35%28.39%15.60%25.59%2.56%13.20%

Correlation

The correlation between VFV.TO and ZSP-U.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.66

The correlation between VFV.TO and ZSP-U.TO shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с TULV.TO

Доходность на риск

VFV.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFV.TOZSP-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.04

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.82

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.94

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

10.87

+0.67

VFV.TO vs. ZSP-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP-U.TO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и ZSP-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и ZSP-U.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, примерно равная максимальной просадке ZSP-U.TO в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и ZSP-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOZSP-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-27.70%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.96%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-19.35%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-22.73%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-27.70%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.85%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.48%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.42%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и ZSP-U.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 4.44%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOZSP-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.18%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.47%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.94%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

17.85%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.53%

-1.92%

Сравнение комиссий VFV.TO и ZSP-U.TO

И VFV.TO, и ZSP-U.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и ZSP-U.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности ZSP-U.TO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.80%0.85%1.04%1.38%1.55%1.15%1.57%1.41%1.67%1.58%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and ZSP-U.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO and ZSP-U.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и ZSP-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор