PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с ENB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с ENB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ENB (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.12%/yr vs 10.63%/yr for ENB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFV.TO торгуется в CAD, в то время как ENB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 16.12% против 10.63% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.74%
1 месяц
1.97%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.94%
1 год
27.54%
3 года*
22.63%
5 лет*
16.33%
10 лет*
16.12%

ENB

1 день
0.36%
1 месяц
5.87%
С начала года
23.82%
6 месяцев
23.82%
1 год
30.43%
3 года*
24.08%
5 лет*
17.80%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		11.07%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.61%25.14%2.95%13.69%
ENB
Enbridge Inc.		23.82%14.05%37.05%-3.48%13.20%30.76%-15.65%30.44%-8.43%-9.31%

Correlation

The correlation between VFV.TO and ENB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.19

The correlation between VFV.TO and ENB shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB

Доходность на риск

VFV.TO vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFV.TOENBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.86

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.67

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.13

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

8.42

+3.68

VFV.TO vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и ENB

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки ENB в -39.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и ENB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-39.63%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-9.76%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-12.18%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-21.88%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-39.63%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.16%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-8.14%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.72%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и ENB

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 4.49%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.22%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

13.26%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

16.57%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

19.31%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

24.94%

-8.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и ENB

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ENB в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		4.91%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and ENB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и ENB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор