PortfoliosLab logo
Сравнение VFTAX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTAX и VITAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.36%
213.97%
VFTAX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTAX:

0.52

VITAX:

0.37

Коэф-т Сортино

VFTAX:

0.86

VITAX:

0.72

Коэф-т Омега

VFTAX:

1.12

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VFTAX:

0.53

VITAX:

0.41

Коэф-т Мартина

VFTAX:

2.09

VITAX:

1.42

Индекс Язвы

VFTAX:

5.10%

VITAX:

7.90%

Дневная вол-ть

VFTAX:

20.78%

VITAX:

30.42%

Макс. просадка

VFTAX:

-34.20%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VFTAX:

-11.03%

VITAX:

-15.40%

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.90%.


VFTAX

С начала года

-7.04%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-4.63%

1 год

11.26%

5 лет

15.71%

10 лет

N/A

VITAX

С начала года

-11.90%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-8.94%

1 год

10.90%

5 лет

19.46%

10 лет

18.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTAX и VITAX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTAX: 0.14%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTAX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFTAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFTAX: 0.52
VITAX: 0.37
Коэффициент Сортино VFTAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFTAX: 0.86
VITAX: 0.72
Коэффициент Омега VFTAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFTAX: 1.12
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VFTAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFTAX: 0.53
VITAX: 0.41
Коэффициент Мартина VFTAX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VFTAX: 2.09
VITAX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.37
VFTAX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VITAX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VITAX в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
1.10%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VITAX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.03%
-15.40%
VFTAX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) составляет 14.79%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
19.63%
VFTAX
VITAX