PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTAX с VGRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFTAX с VGRLX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).

VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VGRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFTAX и VGRLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		-6.53%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-2.41%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у VGRLX с доходностью -2.41%.

VFTAX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-4.75%
1 год
21.49%
3 года*
18.29%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

VGRLX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.59%
1 год
14.79%
3 года*
7.51%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VFSAX
Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VNQIVGRLX с VTIAXVGRLX с VFIAXVGRLX с VITAXVGRLX с VNQVGRLX с QQQ

Сравнение комиссий VFTAX и VGRLX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFTAX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTAX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTAXVGRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.67

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

4.54

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTAX vs. VGRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VGRLX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VGRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTAXVGRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.23

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.03

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.21

+0.49

Корреляция

Корреляция между VFTAX и VGRLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VGRLX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VGRLX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.95%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.81%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VGRLX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VGRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFTAXVGRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-38.77%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-14.35%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-35.54%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-11.55%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-10.89%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.38%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VGRLX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFTAXVGRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.54%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

8.69%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

12.40%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

13.80%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

14.69%

+6.22%