Сравнение VFTAX с NWLG

С начала года, VFTAX показывает доходность -7.52%, что значительно выше, чем у NWLG с доходностью -10.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NWLG в 0.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа NWLG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и NWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VFTAX и NWLG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как NWLG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки NWLG в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и NWLG.

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) составляет 5.93%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.