PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NWLG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NWLG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWLG и SPMO


2026 (YTD)20252024202320222021
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
-10.99%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%4.84%

Доходность по периодам

С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.


NWLG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-10.57%
1 год
11.03%
3 года*
18.51%
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий NWLG и SPMO

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

NWLG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NWLGSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.06

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.60

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.96

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

6.90

-4.91

NWLG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWLG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWLG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NWLGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.86

-0.57

Корреляция

Корреляция между NWLG и SPMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и SPMO

NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок NWLG и SPMO

Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


NWLGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-30.95%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-12.70%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-7.31%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-4.66%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

3.60%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и SPMO

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.03% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NWLGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.22%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.80%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

22.77%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

19.08%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

20.09%

+2.64%