Сравнение NWLG с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
NWLG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NWLG и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWLG и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | -10.99% | 13.21% | 29.17% | 43.55% | -31.52% | 5.24% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 4.84% |
Доходность по периодам
С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
NWLG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWLG и SPMO
NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
NWLG vs. SPMO — Ранг доходности на риск
NWLG
SPMO
Сравнение NWLG c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWLG | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.06 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.60 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.96 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 6.90 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWLG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.06 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между NWLG и SPMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWLG и SPMO
NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок NWLG и SPMO
Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWLG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -30.95% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -12.70% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -7.31% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -4.66% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 3.60% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWLG и SPMO
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.03% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWLG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.22% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.80% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 22.77% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 19.08% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 20.09% | +2.64% |