Сравнение NWLG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
NWLG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NWLG и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWLG и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | -10.99% | 13.21% | 29.17% | 43.55% | -31.52% | 5.24% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
NWLG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWLG и SCHG
NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
NWLG vs. SCHG — Ранг доходности на риск
NWLG
SCHG
Сравнение NWLG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWLG | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.09 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 3.71 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWLG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между NWLG и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWLG и SCHG
NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок NWLG и SCHG
Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWLG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -34.59% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -16.41% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -12.51% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -5.22% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 4.84% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWLG и SCHG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 7.03% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWLG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.77% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.54% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 22.45% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 22.31% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 21.51% | +1.22% |