PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NWLG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NWLG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWLG и SCHG


2026 (YTD)20252024202320222021
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
-10.99%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


NWLG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-10.57%
1 год
11.03%
3 года*
18.51%
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий NWLG и SCHG

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

NWLG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NWLGSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.76

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.09

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

3.71

-1.72

NWLG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWLG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWLG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NWLGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.79

-0.50

Корреляция

Корреляция между NWLG и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и SCHG

NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NWLG и SCHG

Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


NWLGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-34.59%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-16.41%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-12.51%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-5.22%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

4.84%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и SCHG

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 7.03% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NWLGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.77%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.54%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

22.45%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

22.31%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

21.51%

+1.22%