PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWLG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWLG с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

NWLG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NWLG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWLG и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-11.06%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, NWLG показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%.

NWLG

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-10.91%
1 год
9.52%
3 года*
18.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с SCHGNWLG с SPMONWLG с SPYNWLG с EMNTNWLG с VFTAXNWLG с VGT
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий NWLG и DGRO

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

NWLG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWLGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.11

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.61

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.52

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

6.97

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWLG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWLG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWLG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.11

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.73

-0.44

Корреляция

Корреляция между NWLG и DGRO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и DGRO

NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок NWLG и DGRO

Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

NWLGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-35.10%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-7.50%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-4.55%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-3.48%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.39%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и DGRO

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что NWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWLGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

3.57%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

7.20%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

14.47%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

13.83%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

16.62%

+6.10%