PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NWLG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NWLG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWLG и VGT


2026 (YTD)20252024202320222021
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
-10.99%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.


NWLG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-10.57%
1 год
11.03%
3 года*
18.51%
5 лет*
10 лет*

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий NWLG и VGT

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.


Доходность на риск

NWLG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2525
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NWLGVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.10

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.67

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.88

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

5.77

-3.78

NWLG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWLG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWLG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NWLGVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.10

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.32

Корреляция

Корреляция между NWLG и VGT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и VGT

NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок NWLG и VGT

Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и VGT.


Загрузка...

Показатели просадок


NWLGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-54.63%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-16.40%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-11.66%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-8.00%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

5.35%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и VGT

Текущая волатильность для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) составляет 7.03%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что NWLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NWLGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

8.03%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

16.35%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

27.27%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

25.06%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

24.48%

-1.75%