PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTAX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFTAX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFTAX и IOLZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		-7.52%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%20.39%

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.

VFTAX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-5.72%
1 год
15.05%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VFSAX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий VFTAX и IOLZX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFTAX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTAX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTAXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.02

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.52

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

5.07

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTAX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTAXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.34

Корреляция

Корреляция между VFTAX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и IOLZX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.96%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и IOLZX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFTAXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-56.03%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-15.69%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-27.77%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-10.48%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-12.71%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.76%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и IOLZX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) составляет 5.93%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFTAXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.90%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

14.56%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

23.81%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

21.38%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

22.28%

-1.36%