PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSUX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSUX с VTWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, VFSUX returned 2.41%/yr vs 11.34%/yr for VTWAX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VFSUX charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 13.15%.

VFSUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.80%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.64%

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSUX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.82%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%4.88%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between VFSUX and VTWAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.12

The correlation between VFSUX and VTWAX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFSUX и VTWAX

Секторы
VFSUX
VTWAX

Коммуникационные услуги

100.0%
8.3%

Здравоохранение

100.0%
8.1%

Технологии

0.1%
27.8%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

15.9%

Промышленность

-

12.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Коммуникационные услуги

VFSUX
100.0%
VTWAX
8.3%

Здравоохранение

VFSUX
100.0%
VTWAX
8.1%

Технологии

VFSUX
0.1%
VTWAX
27.8%

Недвижимость

VFSUX
0.0%
VTWAX
2.4%

Сырьевые материалы

VFSUX

-

VTWAX
4.2%

Потребительский циклический сектор

VFSUX

-

VTWAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

VFSUX

-

VTWAX
4.8%

Энергетика

VFSUX

-

VTWAX
4.3%

Финансовые услуги

VFSUX

-

VTWAX
15.9%

Промышленность

VFSUX

-

VTWAX
12.0%

Коммунальные услуги

VFSUX

-

VTWAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с VSTBXVFSUX с FXAIXVFSUX с SCHD
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

VFSUX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSUX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSUXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.49

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.41

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.19

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

14.26

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSUX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSUXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.77

+0.57

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и VTWAX

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSUXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.24%

-34.20%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-9.64%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-16.43%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-26.40%

+17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-5.30%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.15%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSUXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

3.55%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

9.82%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

12.37%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

15.71%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

18.20%

-15.71%

Сравнение комиссий VFSUX и VTWAX

VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и VTWAX

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.72%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFSUX and VTWAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (3.55%) compared to VFSUX (0.75%). In terms of maximum drawdown, VFSUX dropped -9.24% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSUX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор