Сравнение VFSUX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSUX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSUX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.38% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSUX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VFSUX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.59% против 3.06% соответственно.
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.59%
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSUX и VCIT
VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSUX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VFSUX
VCIT
Сравнение VFSUX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSUX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.26 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 1.76 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.07 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 7.31 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSUX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.26 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.22 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.49 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.75 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VFSUX и VCIT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSUX и VCIT
Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.30% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок VFSUX и VCIT
Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSUX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -20.56% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -2.99% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -20.56% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.24% | -20.56% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.98% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.18% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.85% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSUX и VCIT
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSUX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.07% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.84% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 4.85% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 6.60% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 6.27% | -3.80% |