Сравнение VFSNX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSNX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.08% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSNX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.33% против 13.27% соответственно.
VFSNX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 7.33%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSNX и VTSAX
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSNX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VFSNX
VTSAX
Сравнение VFSNX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSNX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.84 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.29 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.05 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 5.08 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSNX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.84 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VFSNX и VTSAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и VTSAX
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.40% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и VTSAX
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSNX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -55.33% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.41% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -25.36% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -34.97% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -8.92% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -9.06% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.56% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и VTSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSNX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 4.39% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.33% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 18.42% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 17.32% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 18.37% | -2.71% |