Сравнение VFSNX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSNX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.58% против 14.04% соответственно.
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSNX и VFIAX
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSNX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VFSNX
VFIAX
Сравнение VFSNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSNX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.97 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.49 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.52 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 7.29 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSNX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.97 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VFSNX и VFIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и VFIAX
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и VFIAX
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSNX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -55.20% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.12% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -24.53% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -33.83% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -6.24% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -9.46% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.52% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и VFIAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSNX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.35% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 9.53% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 18.32% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 16.91% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.05% | -2.38% |