Сравнение VFSIX с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSIX и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSIX и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | -0.38% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 0.37% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью -0.46%.
VFSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 2.59%
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSIX и PREF
VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
VFSIX vs. PREF — Ранг доходности на риск
VFSIX
PREF
Сравнение VFSIX c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSIX | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.69 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 2.22 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.95 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 8.56 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSIX | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.69 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.63 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между VFSIX и PREF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSIX и PREF
Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PREF в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.32% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFSIX и PREF
Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSIX | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -22.99% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -2.88% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -16.99% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.96% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -3.73% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.66% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSIX и PREF
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.75%, в то время как у Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSIX | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.73% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.49% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 3.44% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.84% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 6.35% | -3.88% |