PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с WAIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с WAIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и WAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и WAIOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		-7.82%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%22.44%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью -7.82%.

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—

WAIOX

1 день
2.48%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-11.12%
1 год
-5.45%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-8.92%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Wasatch International Opportunities Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с QISIXWAIOX с WAAEXWAIOX с HLMSXWAIOX с WAESX

Сравнение комиссий VFSAX и WAIOX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.

WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXWAIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

-0.36

+2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

-0.40

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.95

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.26

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

-0.56

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. WAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа WAIOX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и WAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXWAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.36

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.53

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между VFSAX и WAIOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и WAIOX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности WAIOX в 74.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		74.09%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и WAIOX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и WAIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXWAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-68.04%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-21.23%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-50.21%

+16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-42.74%

+33.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-16.66%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

9.67%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и WAIOX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXWAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.06%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.93%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.38%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.89%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.39%

+0.64%