Сравнение VFSAX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSAX и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSAX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 25.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%.
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSAX и VIGIX
VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
VFSAX
VIGIX
Сравнение VFSAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSAX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.80 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.31 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.11 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 3.97 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.80 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VFSAX и VIGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSAX и VIGIX
Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VIGIX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VFSAX и VIGIX
Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -56.95% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -16.51% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -35.62% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -13.17% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -16.36% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.64% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSAX и VIGIX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 6.64%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 7.01% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.74% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 22.99% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 22.36% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 21.53% | -4.50% |