PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и KGGAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%.

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FUNFXKGGAX с FEUPX

Сравнение комиссий VFSAX и KGGAX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

3.54

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

4.19

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

5.00

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

18.23

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.54

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между VFSAX и KGGAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и KGGAX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и KGGAX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-45.27%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.63%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-26.59%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-7.14%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-9.76%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и KGGAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеют волатильность 6.64% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.36%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.51%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.41%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.10%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

15.08%

+1.95%