PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с VNMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с VNMC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and VNMC (Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.85%/yr for VNMC.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и VNMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VFQY

1 день
0.65%
1 месяц
2.78%
С начала года
9.93%
6 месяцев
7.73%
1 год
20.32%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

VNMC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и VNMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		9.93%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%18.92%
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%10.34%16.92%-10.74%21.59%19.73%

Correlation

The correlation between VFQY and VNMC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.73

The correlation between VFQY and VNMC shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFQY и VNMC

Секторы
VFQY
VNMC

Технологии

25.8%
15.6%

Финансовые услуги

18.9%
16.9%

Промышленность

16.8%
24.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
1.7%

Здравоохранение

8.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.0%

Сырьевые материалы

2.2%
10.2%

Энергетика

2.2%
5.9%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

VFQY
25.8%
VNMC
15.6%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
VNMC
16.9%

Промышленность

VFQY
16.8%
VNMC
24.0%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
VNMC
10.8%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
VNMC
1.7%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
VNMC
7.6%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
VNMC
2.0%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
VNMC
10.2%

Энергетика

VFQY
2.2%
VNMC
5.9%

Недвижимость

VFQY

-

VNMC
4.6%

Коммунальные услуги

VFQY

-

VNMC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с VNMC:
VNMC с FMDEVNMC с TUSAVNMC с SRHQVNMC с MOOVNMC с EPUVNMC с RSHOVNMC с SPMD

Доходность на риск

VFQY vs. VNMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VNMC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c VNMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFQYVNMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

—

—

VFQY vs. VNMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFQY и VNMC

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYVNMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и VNMC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYVNMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

—

—

Сравнение комиссий VFQY и VNMC

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VNMC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и VNMC

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как VNMC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.49%1.08%4.30%10.12%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and VNMC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for VNMC.

VFQY has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for VNMC.

They also come from different issuers: Vanguard and Groupe BPCE. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.85% for VNMC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и VNMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор