Сравнение VFQY с LST
VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and LST (Leuthold Select Industries ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VFQY returned 18.37% vs 32.35% for LST. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.65%/yr for LST.
Доходность
Сравнение доходности VFQY и LST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у LST с доходностью 14.59%.
VFQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
LST
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFQY и LST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 6.76% | 5.94% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 14.59% | 15.64% |
Correlation
The correlation between VFQY and LST is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between VFQY and LST has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFQY vs. LST — Ранг доходности на риск
VFQY
LST
Сравнение VFQY c LST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | LST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.00 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 12.41 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.23 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.27 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и LST
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки LST в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и LST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFQY | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -19.47% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -10.85% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.63% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -2.91% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.61% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и LST
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 3.14%, в то время как у Leuthold Select Industries ETF (LST) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFQY | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.82% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 12.06% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 14.60% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.04% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 18.04% | +2.83% |
Сравнение комиссий VFQY и LST
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии LST в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и LST
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности LST в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.17% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VFQY and LST have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LST has higher volatility (4.82%) compared to VFQY (3.14%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs LST's -19.47%.
On 1-year performance, LST leads with 32.35% vs 18.37% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LST has performed better with a 32.35% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.10% for VFQY.
They also come from different issuers: Vanguard and Leuthold Group. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.65% for LST.
LST currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFQY и LST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор