Сравнение VFPIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFPIX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFPIX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | -7.41% | -0.05% | 31.32% | 7.12% | -1.18% | 36.37% | 14.00% | 16.86% | -9.40% | 15.51% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VFPIX показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFPIX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции VSMAX немного впереди с 10.49%.
VFPIX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.47%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFPIX и VSMAX
VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
VFPIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
VFPIX
VSMAX
Сравнение VFPIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFPIX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.91 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.40 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.38 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 5.95 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFPIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.91 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VFPIX и VSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFPIX и VSMAX
Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 2.31% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VFPIX и VSMAX
Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFPIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -59.68% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -14.30% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -28.14% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -41.82% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -6.11% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -9.75% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.32% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFPIX и VSMAX
Текущая волатильность для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) составляет 6.19%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFPIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.82% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.61% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 21.80% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.74% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 21.54% | +1.56% |