Сравнение VFPIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VFPIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFPIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | -9.19% | -0.05% | 31.32% | 7.12% | -1.18% | 36.37% | 14.00% | 16.86% | -9.40% | 15.51% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VFPIX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFPIX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции VSCIX немного отстают с 10.16%.
VFPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.26%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFPIX и VSCIX
VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
VFPIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
VFPIX
VSCIX
Сравнение VFPIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFPIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.75 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.19 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.97 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 4.21 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFPIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.75 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VFPIX и VSCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFPIX и VSCIX
Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 2.36% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VFPIX и VSCIX
Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFPIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -59.66% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -14.30% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -28.13% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -41.81% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -8.97% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -10.18% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 3.29% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFPIX и VSCIX
Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 5.81% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFPIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.90% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 12.22% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 21.62% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.70% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 21.53% | +1.56% |