Сравнение VFORX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 14.63% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и PADLX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
VFORX
PADLX
Сравнение VFORX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.75 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.46 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.23 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 9.78 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и PADLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и PADLX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и PADLX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -18.87% | -32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -4.65% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -18.87% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.93% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -4.95% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.06% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и PADLX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.05% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 3.27% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 5.82% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 6.63% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 7.56% | +6.10% |