Сравнение VFORX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.91% соответственно.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и LTIUX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
VFORX
LTIUX
Сравнение VFORX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.61 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.46 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 6.81 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и LTIUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и LTIUX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и LTIUX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -49.65% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.44% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -24.23% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -28.12% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.60% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -6.76% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.80% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и LTIUX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.44% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 6.70% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 11.29% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 11.83% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 12.47% | +1.19% |