PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFORX с FHARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFORX с FHARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX).

VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VFORX и FHARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFORX и FHARX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-10.91%
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		-3.09%21.06%15.55%19.98%-19.04%16.24%17.79%26.54%-14.70%

Доходность по периодам

С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у FHARX с доходностью -3.09%.

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%

FHARX

1 день
-0.21%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.06%
1 год
17.13%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund

Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX
Часто сравнивают с FHARX:
FHARX с FXAIXFHARX с FBIFXFHARX с HFMDXFHARX с FSMAXFHARX с FSELXFHARX с SPYGFHARX с VOO

Сравнение комиссий VFORX и FHARX

VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHARX в 0.49%.

FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

VFORX vs. FHARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FHARX
Ранг доходности на риск FHARX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHARX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFORX c FHARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFORXFHARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.70

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.48

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

6.82

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFORX vs. FHARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHARX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и FHARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFORXFHARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между VFORX и FHARX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и FHARX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FHARX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		2.90%2.81%4.90%1.83%6.18%8.65%4.91%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFORX и FHARX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FHARX в -31.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FHARX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFORXFHARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-31.37%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.48%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-27.70%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.63%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-6.18%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.28%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и FHARX

Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) имеют волатильность 4.82% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFORXFHARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.98%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

8.39%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

14.49%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

14.33%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

16.61%

-2.95%