Сравнение VFMV с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VFMV и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%.
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и VT
VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMV vs. VT — Ранг доходности на риск
VFMV
VT
Сравнение VFMV c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.30 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.90 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.92 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 8.83 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.30 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.40 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и VT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и VT
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и VT
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -50.27% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -11.84% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -26.38% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.97% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -7.08% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.57% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и VT
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 6.18% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 10.00% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 17.26% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 15.98% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 17.20% | -2.86% |