Сравнение VFMV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
VFMV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 3.39% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.06%.
VFMV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и SPLV
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
VFMV
SPLV
Сравнение VFMV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.08 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.19 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.12 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 0.37 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.08 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и SPLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и SPLV
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SPLV в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.03% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и SPLV
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -36.26% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.09% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -17.26% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -4.39% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.54% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.90% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и SPLV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.23% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 6.85% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 12.70% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 12.43% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 15.35% | -1.01% |