PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMV с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

VFMV и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMV и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMV и RSHO

2026 (YTD)202520242023
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%9.53%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий VFMV и RSHO

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VFMV vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.89

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.62

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.40

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

12.46

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.89

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.29

-0.64

Корреляция

Корреляция между VFMV и RSHO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и RSHO

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMV и RSHO

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMVRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-27.31%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-14.64%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-8.85%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.44%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.99%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и RSHO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.43%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMVRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

10.84%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

17.70%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

25.98%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

21.92%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

21.92%

-7.58%