PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с PGHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. VFMV is actively managed, while PGHY is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.55%/yr vs 4.53%/yr for PGHY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for PGHY.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью 2.49%.

VFMV

1 день
0.40%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.81%
1 год
12.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и PGHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.57%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-0.34%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.33%

Correlation

The correlation between VFMV and PGHY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.33

Сравнение распределения секторов VFMV и PGHY

Секторы
VFMV
PGHY

Технологии

25.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.6%

Финансовые услуги

10.6%
7.9%

Промышленность

10.1%
3.5%

Здравоохранение

10.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.7%

Коммунальные услуги

6.7%
1.7%

Недвижимость

6.4%
0.5%

Энергетика

3.9%
3.6%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Технологии

VFMV
25.1%
PGHY
1.2%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
PGHY
6.6%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
PGHY
7.9%

Промышленность

VFMV
10.1%
PGHY
3.5%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
PGHY
2.5%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
PGHY
1.4%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
PGHY
5.7%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
PGHY
1.7%

Недвижимость

VFMV
6.4%
PGHY
0.5%

Энергетика

VFMV
3.9%
PGHY
3.6%

Сырьевые материалы

VFMV

-

PGHY
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB

Доходность на риск

VFMV vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMVPGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.46

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.24

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.46

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

9.42

-1.39

VFMV vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMV и PGHY

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и PGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-20.50%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-3.04%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-5.03%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-9.42%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.50%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.64%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.79%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и PGHY

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.06%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

3.81%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

5.11%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

5.46%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

7.04%

+7.19%

Сравнение комиссий VFMV и PGHY

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PGHY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и PGHY

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности PGHY в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and PGHY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.30%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs PGHY's -20.50%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.55% vs 4.53% for PGHY. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.55% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.93% for VFMV.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.35% for PGHY.

PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и PGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор