PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFMV с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFMV и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMV и LGLV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 2.28%.


VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Сравнение комиссий VFMV и LGLV

VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VFMV vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина

LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFMVLGLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.36

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.59

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.49

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

2.04

+1.65

VFMV vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFMVLGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.78

-0.12

Корреляция

Корреляция между VFMV и LGLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и LGLV

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности LGLV в 2.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Просадки

Сравнение просадок VFMV и LGLV

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и LGLV.


Загрузка...

Показатели просадок


VFMVLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-36.64%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.65%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-17.49%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.25%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.19%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.33%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и LGLV

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFMVLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.12%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

6.61%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

12.73%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

12.92%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

16.10%

-1.76%