Сравнение VFMV с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
VFMV и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и LGLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и LGLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.28% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 7.42% | 30.83% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 2.28%.
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
LGLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и LGLV
VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMV vs. LGLV — Ранг доходности на риск
VFMV
LGLV
Сравнение VFMV c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | LGLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 2.04 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и LGLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и LGLV
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности LGLV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и LGLV
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и LGLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -36.64% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.65% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -17.49% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.25% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.19% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.33% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и LGLV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.12% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 6.61% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 12.73% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 12.92% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 16.10% | -1.76% |