PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. VFMV is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.55%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

VFMV

1 день
0.40%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.81%
1 год
12.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.57%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%14.23%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between VFMV and FSMD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.81

The correlation between VFMV and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и FSMD

Секторы
VFMV
FSMD

Технологии

25.1%
18.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.8%

Финансовые услуги

10.6%
15.4%

Промышленность

10.1%
20.7%

Здравоохранение

10.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.1%

Коммунальные услуги

6.7%
2.2%

Недвижимость

6.4%
6.2%

Энергетика

3.9%
4.6%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Технологии

VFMV
25.1%
FSMD
18.2%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
FSMD
2.8%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
FSMD
15.4%

Промышленность

VFMV
10.1%
FSMD
20.7%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
FSMD
11.6%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
FSMD
3.3%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
FSMD
11.1%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
FSMD
2.2%

Недвижимость

VFMV
6.4%
FSMD
6.2%

Энергетика

VFMV
3.9%
FSMD
4.6%

Сырьевые материалы

VFMV

-

FSMD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

VFMV vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMVFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.78

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.58

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.30

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

11.89

-3.85

VFMV vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMV и FSMD

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-40.67%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-8.44%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-22.16%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-22.16%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.98%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.34%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и FSMD

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.30%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.14%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

11.85%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

15.69%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

18.55%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

21.43%

-7.20%

Сравнение комиссий VFMV и FSMD

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и FSMD

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and FSMD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to VFMV (2.30%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 9.55% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.18% for FSMD.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор