PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMFX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMFX с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMFX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.18%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%11.60%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

VFMFX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.29%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с TRMCX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий VFMFX и VHYAX

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFMFX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMFX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.18

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.68

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.69

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

7.45

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMFX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между VFMFX и VHYAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и VHYAX

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VHYAX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.04%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и VHYAX

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMFXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.18%

-35.14%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.30%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-15.87%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-4.81%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.84%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.56%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и VHYAX

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMFXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.79%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.01%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

15.19%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

14.01%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

18.11%

+3.31%