PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с JPGL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMF с JPGL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L).

VFMF и JPGL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMF и JPGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMF и JPGL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		4.17%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%6.53%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		2.90%18.22%10.35%13.26%-10.20%23.30%6.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у JPGL.L с доходностью 2.90%.

VFMF

1 день
0.82%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.37%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—

JPGL.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.35%
1 год
17.14%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VOOVFMF с VFMOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFQYVFMF с VFMV
Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO

Сравнение комиссий VFMF и JPGL.L

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPGL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF

Доходность на риск

VFMF vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFJPGL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.87

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.61

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

8.14

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. JPGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPGL.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и JPGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFJPGL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.10

Корреляция

Корреляция между VFMF и JPGL.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и JPGL.L

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.52%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMF и JPGL.L

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки JPGL.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и JPGL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMFJPGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-35.87%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.67%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-21.04%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-5.96%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.57%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.10%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и JPGL.L

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMFJPGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.11%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

6.90%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

13.05%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

13.43%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

16.28%

+5.03%