PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPGL.L с IWFM.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGL.L с IWFM.L

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L).

JPGL.L и IWFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGL.L или IWFM.L.

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и IWFM.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и IWFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPGL.L:

0.58

IWFM.L:

0.37

Коэф-т Сортино

JPGL.L:

0.80

IWFM.L:

0.62

Коэф-т Омега

JPGL.L:

1.12

IWFM.L:

1.09

Коэф-т Кальмара

JPGL.L:

0.59

IWFM.L:

0.35

Коэф-т Мартина

JPGL.L:

2.45

IWFM.L:

1.13

Индекс Язвы

JPGL.L:

2.98%

IWFM.L:

6.37%

Дневная вол-ть

JPGL.L:

13.54%

IWFM.L:

19.12%

Макс. просадка

JPGL.L:

-35.87%

IWFM.L:

-22.58%

Текущая просадка

JPGL.L:

-2.00%

IWFM.L:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у IWFM.L с доходностью -2.26%.

JPGL.L

С начала года

4.02%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-0.76%

1 год

7.31%

5 лет

13.09%

10 лет

N/A

IWFM.L

С начала года

-2.26%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-0.76%

1 год

7.21%

5 лет

11.78%

10 лет

14.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPGL.L и IWFM.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWFM.L в 0.30%.

IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPGL.L и IWFM.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGL.L
Ранг риск-скорректированной доходности JPGL.L, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWFM.L
Ранг риск-скорректированной доходности IWFM.L, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWFM.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFM.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFM.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFM.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFM.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPGL.L c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа IWFM.L равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и IWFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и IWFM.L

Ни JPGL.L, ни IWFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и IWFM.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки IWFM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и IWFM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и IWFM.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 6.42%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...