Сравнение JPGL.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPGL.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGL.L или VOO.
Основные характеристики
| JPGL.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.24% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 23.41% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 7.40% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.02% | 15.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 12.63% |
| Макс. просадка | -35.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между JPGL.L и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.L и VOO
С начала года, JPGL.L показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.L и VOO
JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGL.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.L и VOO
JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPGL.L и VOO
Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.L и VOO
Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.