Сравнение JPGL.L с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
JPGL.L и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGL.L или QWLD.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.L и QWLD
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.L показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 16.24%.
JPGL.L
13.76%
-2.26%
5.04%
21.85%
9.32%
N/A
QWLD
16.24%
-2.15%
5.62%
22.15%
10.78%
12.71%
Основные характеристики
| JPGL.L | QWLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 4.03 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 14.41 | 15.58 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 9.72% | 9.49% |
| Макс. просадка | -35.87% | -31.89% |
| Текущая просадка | -2.81% | -2.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.L и QWLD
JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между JPGL.L и QWLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGL.L c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.L и QWLD
JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.50% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок JPGL.L и QWLD
Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.L и QWLD
Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 2.37%, в то время как у SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.