Сравнение JPGL.L с IWMO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L).
JPGL.L и IWMO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.L и IWMO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGL.L и IWMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 2.90% | 18.22% | 10.35% | 13.26% | -10.20% | 23.30% | 6.18% | 5.88% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | -1.25% | 21.04% | 30.50% | 11.96% | -17.97% | 14.13% | 28.58% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.L показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у IWMO.L с доходностью -1.25%.
JPGL.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
IWMO.L
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.L и IWMO.L
JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWMO.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPGL.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск
JPGL.L
IWMO.L
Сравнение JPGL.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.L | IWMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.58 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.71 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 7.30 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.70 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JPGL.L и IWMO.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.L и IWMO.L
Ни JPGL.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPGL.L и IWMO.L
Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки IWMO.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и IWMO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGL.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.87% | -31.52% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -12.37% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -29.63% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.97% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.11% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.73% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.L и IWMO.L
Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 4.11%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGL.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 8.97% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 14.10% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 19.91% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 18.29% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.77% | -1.49% |