PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMF с IBCZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE).

VFMF и IBCZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. IBCZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMF и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMF и IBCZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		4.17%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		-1.92%26.50%16.99%14.97%-15.74%20.92%10.25%22.15%-12.96%
Разные валюты инструментов

VFMF торгуется в USD, в то время как IBCZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у IBCZ.DE с доходностью -1.92%.

VFMF

1 день
0.82%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.37%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—

IBCZ.DE

1 день
2.43%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
2.11%
1 год
23.17%
3 года*
16.94%
5 лет*
9.26%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VOOVFMF с VFMOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFQYVFMF с VFMV
Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с TSWE.AS

Сравнение комиссий VFMF и IBCZ.DE

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.

IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF

Доходность на риск

VFMF vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFIBCZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.41

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.00

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.54

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

11.07

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCZ.DE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.09

Корреляция

Корреляция между VFMF и IBCZ.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и IBCZ.DE

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как IBCZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.52%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMF и IBCZ.DE

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки IBCZ.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и IBCZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMFIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-33.99%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.48%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-19.98%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-2.56%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.59%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.71%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и IBCZ.DE

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 4.65%, в то время как у iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMFIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.98%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.06%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

16.36%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

15.45%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

15.87%

+5.44%