Сравнение IBCZ.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
IBCZ.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBCZ.DE или SXR8.DE.
Корреляция
Корреляция между IBCZ.DE и SXR8.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBCZ.DE и SXR8.DE
Основные характеристики
IBCZ.DE:
1.97
SXR8.DE:
2.12
IBCZ.DE:
2.70
SXR8.DE:
2.92
IBCZ.DE:
1.39
SXR8.DE:
1.42
IBCZ.DE:
2.82
SXR8.DE:
3.26
IBCZ.DE:
12.64
SXR8.DE:
14.16
IBCZ.DE:
1.86%
SXR8.DE:
1.90%
IBCZ.DE:
11.94%
SXR8.DE:
12.70%
IBCZ.DE:
-33.99%
SXR8.DE:
-33.78%
IBCZ.DE:
-0.05%
SXR8.DE:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IBCZ.DE показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 3.87%.
IBCZ.DE
5.73%
4.62%
18.16%
22.12%
10.18%
N/A
SXR8.DE
3.87%
3.50%
19.78%
26.91%
14.85%
13.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCZ.DE и SXR8.DE
IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBCZ.DE и SXR8.DE
IBCZ.DE
SXR8.DE
Сравнение IBCZ.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCZ.DE и SXR8.DE
Ни IBCZ.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCZ.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBCZ.DE и SXR8.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 4.47% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.