PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCZ.DE с IWQU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCZ.DE и IWQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и IWQU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
-0.86%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%24.79%-8.31%11.03%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.06%1.60%25.13%21.90%-14.26%32.96%5.48%32.57%-3.19%8.38%
Разные валюты инструментов

IBCZ.DE торгуется в EUR, в то время как IWQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWQU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCZ.DE показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IBCZ.DE уступали акциям IWQU.L по среднегодовой доходности: 10.21% против 11.29% соответственно.


IBCZ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.06%
1 год
14.53%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.55%
10 лет*
10.21%

IWQU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.14%
1 год
8.48%
3 года*
13.65%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Сравнение комиссий IBCZ.DE и IWQU.L

IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWQU.L в 0.30%.


Доходность на риск

IBCZ.DE vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCZ.DE c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCZ.DEIWQU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.56

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.84

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

2.23

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.00

7.72

+6.29

IBCZ.DE vs. IWQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCZ.DE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IWQU.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCZ.DE и IWQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCZ.DEIWQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.56

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Корреляция

Корреляция между IBCZ.DE и IWQU.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCZ.DE и IWQU.L

Ни IBCZ.DE, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCZ.DE и IWQU.L

Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -32.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и IWQU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCZ.DEIWQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-33.05%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-8.56%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

-27.70%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-33.05%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-6.09%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.75%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.03%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCZ.DE и IWQU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) составляет 4.31%, в то время как у iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCZ.DEIWQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.00%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.30%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.98%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.74%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.91%

-0.75%