Сравнение IBCZ.DE с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
IBCZ.DE и IWQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCZ.DE и IWQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и IWQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | -0.86% | 12.05% | 24.09% | 11.45% | -10.83% | 31.27% | 0.44% | 24.79% | -8.31% | 11.03% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.06% | 1.60% | 25.13% | 21.90% | -14.26% | 32.96% | 5.48% | 32.57% | -3.19% | 8.38% |
Разные валюты инструментов
IBCZ.DE торгуется в EUR, в то время как IWQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWQU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCZ.DE показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IBCZ.DE уступали акциям IWQU.L по среднегодовой доходности: 10.21% против 11.29% соответственно.
IBCZ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 10.21%
IWQU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCZ.DE и IWQU.L
IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
IBCZ.DE vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск
IBCZ.DE
IWQU.L
Сравнение IBCZ.DE c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCZ.DE | IWQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.56 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.23 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 7.72 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCZ.DE | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.56 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IBCZ.DE и IWQU.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCZ.DE и IWQU.L
Ни IBCZ.DE, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCZ.DE и IWQU.L
Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -32.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и IWQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCZ.DE | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -33.05% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -8.56% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.98% | -27.70% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -33.05% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -6.09% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -4.75% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.03% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCZ.DE и IWQU.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) составляет 4.31%, в то время как у iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCZ.DE | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.00% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.30% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 14.98% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 14.74% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.91% | -0.75% |