Сравнение IBCZ.DE с IBCK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).
IBCZ.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBCZ.DE или IBCK.DE.
Корреляция
Корреляция между IBCZ.DE и IBCK.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBCZ.DE и IBCK.DE
Основные характеристики
IBCZ.DE:
1.86
IBCK.DE:
2.21
IBCZ.DE:
2.55
IBCK.DE:
3.21
IBCZ.DE:
1.36
IBCK.DE:
1.42
IBCZ.DE:
2.67
IBCK.DE:
4.82
IBCZ.DE:
11.95
IBCK.DE:
15.60
IBCZ.DE:
1.86%
IBCK.DE:
1.46%
IBCZ.DE:
11.96%
IBCK.DE:
10.31%
IBCZ.DE:
-33.99%
IBCK.DE:
-33.11%
IBCZ.DE:
0.00%
IBCK.DE:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IBCZ.DE показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у IBCK.DE с доходностью 4.90%.
IBCZ.DE
5.78%
4.68%
19.20%
23.35%
10.29%
N/A
IBCK.DE
4.90%
5.12%
16.26%
23.51%
10.14%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCZ.DE и IBCK.DE
IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBCK.DE в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBCZ.DE и IBCK.DE
IBCZ.DE
IBCK.DE
Сравнение IBCZ.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCZ.DE и IBCK.DE
Ни IBCZ.DE, ни IBCK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCZ.DE и IBCK.DE
Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и IBCK.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBCZ.DE и IBCK.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.