PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с EFNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and EFNL (iShares MSCI Finland ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while EFNL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Finland IMI 25/50 Index. Over the past 5 years, VFMF returned 13.18%/yr vs 6.79%/yr for EFNL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.53%/yr for EFNL.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 21.71%.

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и EFNL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.71%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-13.87%

Correlation

The correlation between VFMF and EFNL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.61

The correlation between VFMF and EFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и EFNL

Секторы
VFMF
EFNL

Финансовые услуги

24.6%
26.0%

Здравоохранение

16.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

13.6%
6.6%

Технологии

12.7%
21.4%

Промышленность

9.0%
20.8%

Энергетика

7.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.6%

Сырьевые материалы

3.4%
6.3%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Коммунальные услуги

0.2%
4.0%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
EFNL
26.0%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
EFNL
3.5%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
EFNL
6.6%

Технологии

VFMF
12.7%
EFNL
21.4%

Промышленность

VFMF
9.0%
EFNL
20.8%

Энергетика

VFMF
7.3%
EFNL
5.2%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
EFNL
2.9%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
EFNL
2.6%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
EFNL
6.3%

Недвижимость

VFMF
0.3%
EFNL
0.7%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
EFNL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

iShares MSCI Finland ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VOOEFNL с VTIEFNL с EPI

Доходность на риск

VFMF vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFEFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.78

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.62

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

6.03

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

21.34

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFNL равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFEFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.35

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VFMF и EFNL

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и EFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFEFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-38.70%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-7.92%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-18.19%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-38.70%

+18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-10.93%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.23%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и EFNL

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 2.93%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFEFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

6.70%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

13.87%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

17.23%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

19.60%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.09%

+1.06%

Сравнение комиссий VFMF и EFNL

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и EFNL

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности EFNL в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and EFNL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.70%) compared to VFMF (2.93%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs EFNL's -38.70%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.18% vs 6.79% for EFNL. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.18% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.

EFNL has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.36% for VFMF.

VFMF is categorized as Multi-factor, while EFNL is Europe Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.53% for EFNL.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и EFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор