PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFMF с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFMF и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMF и EFNL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
4.17%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
4.17%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-13.87%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VFMF на уровне 4.17% и EFNL на уровне 4.17%.


VFMF

1 день
0.82%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.37%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.84%
10 лет*

EFNL

1 день
1.70%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.17%
6 месяцев
16.25%
1 год
41.22%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Multifactor ETF

iShares MSCI Finland ETF

Сравнение комиссий VFMF и EFNL

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.


Доходность на риск

VFMF vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 7979
Ранг коэф-та Мартина

EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFMFEFNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.32

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.05

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.75

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

16.52

-7.60

VFMF vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа EFNL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFMFEFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.32

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между VFMF и EFNL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и EFNL

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности EFNL в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.52%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
3.26%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VFMF и EFNL

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и EFNL.


Загрузка...

Показатели просадок


VFMFEFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-38.70%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.90%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-38.70%

+18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-3.13%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-11.05%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.48%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и EFNL

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 4.65%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFMFEFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.82%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

12.36%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

17.88%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

19.41%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

19.99%

+1.32%