Сравнение VFMF с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
VFMF и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -11.29% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -13.87% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VFMF на уровне 4.17% и EFNL на уровне 4.17%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и EFNL
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
VFMF vs. EFNL — Ранг доходности на риск
VFMF
EFNL
Сравнение VFMF c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.32 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.05 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.75 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 16.52 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.32 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и EFNL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и EFNL
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и EFNL
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -38.70% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -10.90% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -38.70% | +18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -3.13% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -11.05% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.48% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и EFNL
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 4.65%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 6.82% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 12.36% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 17.88% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 19.41% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 19.99% | +1.32% |