Сравнение VFLO с SMRI
VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VFLO is passively managed, while SMRI is actively managed. Over the past year, VFLO returned 46.97% vs 41.23% for SMRI. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.71%/yr for SMRI.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и SMRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у SMRI с доходностью 24.60%.
VFLO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- 27.47%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 46.97%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.17%
SMRI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 25.83%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $807.99K | $493.06K | $378.49K | |
| $94.01M | $77.33M | $54.79M |
Сравнение доходности по годам VFLO и SMRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 28.54% | 17.51% | 21.83% | 8.16% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 24.60% | 17.41% | 19.16% | 5.27% |
Correlation
The correlation between VFLO and SMRI is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between VFLO and SMRI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFLO vs. SMRI — Ранг доходности на риск
VFLO
SMRI
Сравнение VFLO c SMRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFLO | SMRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.49 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 6.09 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.64 | 17.88 | +6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFLO и SMRI
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке SMRI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SMRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFLO | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -18.45% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -6.80% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.15% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.71% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.31% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и SMRI
VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFLO | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.41% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 11.49% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 14.80% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.82% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.82% | +0.14% |
Сравнение комиссий VFLO и SMRI
VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMRI в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и SMRI
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SMRI в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.84% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.06% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VFLO and SMRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFLO has higher volatility (3.82%) compared to SMRI (3.41%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs SMRI's -18.45%.
On 1-year performance, VFLO leads with 46.97% vs 41.23% for SMRI. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SMRI has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 46.97% return vs 41.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
VFLO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.84% for SMRI.
They also come from different issuers: Victory and Bushido. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.71% for SMRI.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFLO и SMRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор