PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFITX с FGOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFITX с FGOVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFITX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares) and FGOVX (Fidelity Government Income Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VFITX returned 1.27%/yr vs 0.77%/yr for FGOVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VFITX charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FGOVX.

Доходность

Сравнение доходности VFITX и FGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFITX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FGOVX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции VFITX превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 1.27% против 0.77% соответственно.

VFITX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.48%
1 год
3.11%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.27%

FGOVX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.97%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFITX и FGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.61%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		0.11%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%

Correlation

The correlation between VFITX and FGOVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1991 г.

0.94

The correlation between VFITX and FGOVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Fidelity Government Income Fund

Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFISXVFITX с VFIIXVFITX с VBILXVFITX с VTSPXVFITX с VWITXVFITX с VFIAX
Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с FUAMXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT

Доходность на риск

VFITX vs. FGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFITX c FGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFITXFGOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.19

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.77

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.49

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

4.50

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFITX vs. FGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFITX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGOVX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFITX и FGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFITXFGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.19

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.71

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VFITX и FGOVX

Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FGOVX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и FGOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFITXFGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-19.93%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-3.06%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.78%

-6.33%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-18.00%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-19.93%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-6.89%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.93%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.01%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VFITX и FGOVX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеют волатильность 1.25% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFITXFGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.29%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.72%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.86%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.09%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

5.04%

-0.38%

Сравнение комиссий VFITX и FGOVX

VFITX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGOVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFITX и FGOVX

Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FGOVX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.49%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.94%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VFITX and FGOVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGOVX has higher volatility (1.29%) compared to VFITX (1.25%). In terms of maximum drawdown, VFITX dropped -15.58% vs FGOVX's -19.93%.

FGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFITX и FGOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор