PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFITX с FGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFITX с FGOVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).

VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности VFITX и FGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFITX и FGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.48%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, VFITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FGOVX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции VFITX превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 1.33% против 0.81% соответственно.

VFITX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.33%

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Fidelity Government Income Fund

Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFISXVFITX с VFIIXVFITX с VBILXVFITX с VFIAXVFITX с VTSPXVFITX с VWITX
Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLTFGOVX с FUAMX

Сравнение комиссий VFITX и FGOVX

VFITX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGOVX в 0.45%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFITX vs. FGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFITX c FGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFITXFGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.80

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

3.62

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFITX vs. FGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFITX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGOVX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFITX и FGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFITXFGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.71

+0.21

Корреляция

Корреляция между VFITX и FGOVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFITX и FGOVX

Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FGOVX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.58%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VFITX и FGOVX

Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FGOVX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и FGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFITXFGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-19.93%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.86%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-18.00%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-19.93%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-7.12%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.92%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.08%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VFITX и FGOVX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеют волатильность 1.44% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFITXFGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.50%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.56%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.32%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

6.06%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

5.03%

-0.38%